STSCI/ORIE 5640, Spring 2023 Computer Laboratory 1: Returns

This assigned work should be handed in as Computer Laboratory #1 via Canvas by Jan 31, 2023

Include your R code with your homework.  This will allow the grader to help you find errors if you make any and to give partial credit. The point value of each question is in square brackets, for example [15].

Do not print an excessive number of digits when printing R output; use the options() or round() function to control the number of digits.

Add a title to your plots and add a legend when several curves appear on the same plot. Use appropriate labels for the axes and make sure that the font sizes of figures are not too small. They should be roughly the same size as in the text.

This assignment uses log returns on Starbucks from Jun 1, 2006 to Dec 13, 2019. Run the code below to load the variable rSBUX containing the log returns in the R dataset lab1 .RData.  rSBUX is a time series (R classes  “xts” and  “zoo”) and so has embedded time series information such as dates. The variable r created at line 7 has the same data as rSBUX but with times series information removed by the function as .numeric(). You will see that rSBUX and r are plotted somewhat differently, although they have the same numerical values.

1    load("lab1 .RData")

2    head(rSBUX)

3    tail(rSBUX)

4    par(mfrow=c(1,2))

5    plot(rSBUX)

6    class(rSBUX)

7    r  =  as .numeric(rSBUX)

8    class(r)

9    plot(r,type="l")

1.  Compute the net returns, call them R, and plot R on the y-axis versus r on the x- axis. Put a 45-degree reference line on the plot with abline(a=0,b=1). Compute the minimum value of r > _ . You will see that R is never smaller than r, and, in fact, you will prove that r ≥ _ on a homework assignment. You need not include the plots with your assignment, only your R output.     [15]