Hello, dear friend, you can consult us at any time if you have any questions, add WeChat: daixieit

Part 3: Distribution of Simulated Outcomes - 5pts

Collect past 5 year’s historical return data of 5 S&P 500 Sector

Indices: Energy, Financials, Materials, Industrials, Utilities

Calculate the 5x5 var-cov matrix and 5x1 average returns. Use those historical parameters as inputs for the correlated GBM

simulations of an equal-weighted 5-sector portfolio. (The

starting value of each sector ticker is equal. The total portfolio

starting value = 100)

Run 1000 simulations and create a histogram of the values at

the end of 120-day period. (Only the final values)

What are the mean and standard deviation of the final values?

Part 4: Create a Dynamic Dashboard - 5pts

Create an RShiny App such as the example in class that shows a

histogram of final values you simulate in Part 3. Make the

histogram output dynamically updating with the changing

parameter values.     Run your app and record your screen as you show the RShiny app window. Upload the video (10 sec

max) along with your assignments.

Bonus: Repeat (3) and (4) in Python. (10 pts)