Hello, dear friend, you can consult us at any time if you have any questions, add WeChat: daixieit

BSI4426- R

A LEVEL 4 MODULE, SPRING SEMESTER RESIT 2021 -2022

QUANTITATIVE RESEARCH METHODS FOR BANKING

Resit Exam (2 out of 5 questions)

1. Discuss the advantages of using a dynamic panel data regression when modelling bank profitability  and the associated econometric challenges  of using the System Generalized Method of Moments (SGMM) estimator .

2. How can we incorporate into the estimation of cost efficiency any factors that are outside the control of bank management? Critically  discuss the one-step and two- step estimation methods .

3. Critically discuss the main theories that can be modelled in analysing the loan loss provisioning  practices of banks .

4. Discuss how the Federal Reserve can determine if stress tests off er an insight into the risk management processes in banks and how we can model their results .       

5. Explain  the  main differences between the Rosse Panzar H-statistic  and Berger’s concentration modelling strategy .

BUSI4426- R

END